횡보 트레이딩 아이디어 (trading when the market is in sideways)

추세 기반 전략을 사용하여 트레이딩을 하게 되면 언제나 횡보 구간에서 챌린지를 받게 된다. 전략을 아주 잘 짰다 싶어도 백테스트를 해보면 전략이 유효하지 않는 시기가 있는데 자세히 들여다보면 대부분 횡보 구간이다. 이는 롱, 숏을 구분하지 않고 일어나는 현상이며 예시로 들 수 있는 때는 나스닥선물 1시간봉 기준으로 2024년 3~4월 차트다.

 

NQ 1 hour 2024.3~4

 

위 그림은 내가 실제로 운용하는 전략을 트레이딩뷰 파인스크립트를 이용하여 구현한 것이다. 2024년 차트 데이터로 백테스트를 해보면 이 구간이 가장 고민되고 어렵다. 개인적으로 이러한 차트를 보면 굉장히 더럽다고 표현하는데, 이 구간을 해결하는 것이 평생의 숙제가 아닐까 싶다.

 

필터링을 통한 해결?

처음에 내가 횡보 구간을 극복하기 위해 취했던 스탠스는 필터링이다. 1차적으로 SMA를 활용하여 상승추세 / 하락추세를 명확하게 구분하고, 2차적으로는 진입조건을 타이트하게 설정하여 무분별한 진입을 막는 것이다. 하지만 위에 그림에서 나와있듯이 100퍼센트 다 거를 수는 없었다. 괜히 조건을 타이트하게 설정하거나 ADX나 MACD등을 추가 조건으로 만들게 되면 기존에 수익을 거둘 수 있는 구간에서 진입을 하지 않아 결과적으로 수익이 줄어들게 되는 현상이 발생했다. 그래서 지금 운용중인 전략도 3~4월 같은 시기에 손해보는 것을 어느정도 인정하고 리스크관리를 더 하는 쪽으로 방향을 잡고있다. 한마디로 미봉책인 것이다.

 

횡보 맞춤형 전략 수립?

정말 위와 같은 횡보 구간에서 수익을 거둘 수 있는 방법은 없는걸까? 손해를 최소화하는 방법밖에는 없는 걸까??

이에 대해 새로운 접근법을 활용해보기로 했다. 바로 횡보 구간 맞춤형 전략을 개발하는 것이다. 사실 추세가 없는 구간에서 트레이딩을 하는 것은 잘 안 해보기도 했고, 페이퍼나 커뮤니티를 보면 비추천하는 경향이 많아 크게 고민해본 적이 없다. 하지만 언제까지 손해만 보고 있을 수는 없고, 언제 시장의 형태가 바뀔 지 모르기 때문에 이번 기회에 신규 전략을 개발해보려고 한다.

 

전략 포트폴리오

횡보 맞춤형 전략을 수립하는 것은 포트폴리오 측면에서도 효과적이라고 생각한다. 사실 선물 트레이딩을 주로 하는 경우, 대부분의 현금을 증거금으로 활용하기 때문에 자산 포트폴리오라는 말은 잘 어울리지 않는다. 종목을 금리, 지수, 금속 등으로 분할하여 트레이딩을 하는 경우라면 좀 다를 수 있지만 동일 종목에 여러 전략을 사용하는 경우 전략 포트폴리오라는 말이 더 맞는 것 같다. 나처럼 나스닥 롱 / 숏 전략을 운용한다면, 포트폴리오를 두 가지 전략으로 구성하는 것이고 여기에 횡보 전략을 추가해보고자 한다.

 

전략 수립 로드맵

아무런 아이디어도 없이 전략을 짤 수는 없는 노릇이라 앞으로 테스트해볼 것들을 나열해보자.

 

1. Define the Sideways
   1. Price Action Approach
      지지선(support level)과 저항선(resistance level)을 highest와 lowest 등을 활용하여 잘 정의한 뒤, 오랫동안 돌파(breaking out) 없이 가격이 형성되는 경우
   2. Moving Average Convergence
      단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 기울기가 평평(flat)하고 자주 엉키는(interwined) 경우
   3. ADX Indicator
      ADX의 값이 20-25 보다 작은 경우
   4. Bollinger Bands Squeeze
      볼린저 밴드를 가격이 오랫동안 벗어나지 않는 경우
   5. RSI Neutral Zone
      RSI 값이 40-60 선에서 계속 머무는 경우
2. Trading Stratiges
   1. Range Trading Strategy
      지지선에서 롱 포지션 / 저항선에서 숏 포지션
   2. Mean Reversion Strategy
      볼린저 밴드와 같은 채널을 활용하여 하방 채널에서 롱 포지션 / 상방 채널에서 숏 포지션
   3. Scalping Strategy
      momentum 지표를 활용해 짧게(short-term) 트레이딩
   4. RSI Divergence Trading
      RSI가 특정 값보다 낮을 경우 롱 포지션 / 높을 경우 숏 포지션
3. Set Stop-loss
   위 아래로 계속 포지션을 취하는 전략이지만 손절라인을 설정하는 것은 필수다.

 

위의 항목들이 실제 시장에서 효과적으로 활용할 수 있는 아이디어인지 앞으로 계속 탐구하고 포스팅해보려고 한다.