Long and High Strategy (고점 돌파 전략)

최근에 다양한 오실레이터들을 사용해서 선물 트레이딩 전략을 수립해보면서 느낀점이 있다.

CCI, RSI, MACD, ADX... 이런 것들이 과연 변화하는 시장에서 유연하게 대처할 수 있는데 도움을 주는 것일까??

아무리 전략을 짜봐도 내가 원하는 수익 곡선이 안 나올 뿐만 아니라 원하는 진입, 익절 포인트를 잘 못잡는 경우가 많았다.

 

그러다 문득 3년전 세웠던 전략을 떠올렸다.

트레이딩의 기본 중의 기본인 다우 이론을 철저하게 입각하여 수립한 Long and High 전략이다. (필자가 붙인 이름이다..ㅎㅎ)

이름의 의미는 상승 추세(Long)일 때, 고점을 돌파하면(High) 매수한다는 것이다.

많은 고민에 빠져 있던 나는 예전 전략을 다시 리메이크했고, 결과는 너무나도 좋았다..!!

그래서 이번 포스팅에서 간략하게 소개해보고자 한다.

 

Higher High, Higher Low

위 문장은 다우 이론에 나온 상승추세의 정의다. 보다 높은 고점, 보다 높은 저점. 아주 간단하지만 파워풀한 분석이다.

이걸 그대로 전략으로 옮겨보자.

 

매우 심플하게 구성한 파인 스크립트 코드 전문이다.

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jaryeonge

//@version=5
strategy("NQ60 long and high", overlay=true)

global_highest = ta.highest(close, 150)
global_lowest = ta.lowest(close, 150)

local_highest = ta.highest(close, 20)
local_lowest = ta.lowest(close, 20)

trail_line = local_highest * 0.999

plot(global_highest, color=color.green)
plot(global_lowest, color=color.black)
plot(local_highest, color=color.blue)
plot(local_lowest, color=color.purple)
plot(trail_line, color = color.red)

longCondition = close >= global_highest and local_lowest > global_lowest
longClose = close <= trail_line

if (longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long)
    
if (longClose)
    strategy.close("long")

 

해석을 하면, 150봉 기준으로 고점을 갱신하고(Higher High) 20봉 단기 저점이 150봉 장기 저점보다 높은 경우(Higher Low)에 진입하는 전략이다. 또한 청산은 20봉 단기 고점에서 0.1퍼센트 하락했을 때 하는 것으로 수립해보았다.

 

Long And High Chart

 

차트를 보면 알 수 있듯이, 되돌림 구간은 과감히 버리고 고점 돌파 시에만 진입한다. 또한 트레일링 스탑 라인을 높게 올려서 빈번하게 진입하고 청산하였다. 이는 지금 적용한 전략의 청산라인이 너무 낮아 진입을 잘 해도 포션을 그닥 못 먹는 것이 마음에 안 들어서 그렇다. 트레일링 스탑 라인을 길게 가져가고 적은 빈도의 매매를 하려면 그래도 된다. 개인의 취향일 뿐이다. 다만 트레일링 스탑 라인이 낮아지면 낮아질 수록 리스크는 커지고 수익은 높아질 가능성이 있다.

 

전략 테스터 오버뷰

 

NQ 1시간봉 차트에 전략을 적용한 결과다. 나름 안정적인 최대 손실폭 대비 꽤 높은 수익을 보이고 있다.

 

다음은 트레일링 스탑라인을 고점의 1퍼센트 하락으로 올려본 결과다.

 

 

확실히 매매빈도가 줄고, 순익은 올라갔지만 최대 손실폭이 상당하다. 즉, 안정적이지 못하다는 단점이 있다. 사실 선물 트레이딩을 하면서 안정적이라는 말이 안 와닿을 수 있겠지만 멘탈 관리 측면에서 생각보다 중요하다. 일상을 지내면서 큰 손실 폭을 오랜시간동안 보다보면 전략에 대한 믿음이 흔들리고 감당하기 힘들 수 있기 때문이다. 그래서 나는 전자를 더 선호하는 편이다.

 

트레이딩 뷰는 클로즈된 봉만 가지고 판단하여 진입/청산을 할 수 있기 때문에 한계가 있는 편이다. 따라서 실제 전략을 운용할 때는 적어도 청산라인 만큼은 실시간으로 운영해보기를 추천하며 포스팅을 마치겠다.