고점 돌파 전략 보완하기

이전 포스팅에서 다뤘던 고점 돌파 전략을 보완해보려고 한다.

 

2024.10.02 - [Trading] - Long and High Strategy (고점 돌파 전략)

Long and High Strategy (고점 돌파 전략)

 

위 글에서 내가 실시간 가격으로 청산하는 것을 파인스크립트로 구현하기 어렵다고 했는데 아니었다. 빌트인 함수 레퍼런스를 더 꼼꼼히 읽어봤어야 했는데... 아무튼 실시간 가격으로 청산하는 것 + sma를 통해서 진입 신호 필터링을 추가해보았다.

 

우선 전략 수정의 논리는 아래와 같다.

1. 진입 신호 필터링 없이 트레일링 라인을 극히 올리면서 실패 리스크에 대응하겠다. -> 진입신호를 잘 잡았음에도 불구하고 시장의 노이즈가 있을 때 너무나도 쉽게 청산한다. -> 필터링을 추가하고, 좀 더 관대한 트레일링 스탑라인을 적용한다.

2. 추세 필터링을 적용한다면 고점 돌파하는 시점을 좀 더 촘촘히 보자.

3. 실시간 가격 기준 청산을 적용하여 실제 시그널메이커와 유사한 백테스트를 해보자.

 

AS-IS

장기 고점 봉수: 150

단기 고점 봉수: 20

트레일링 %: 0.001%

 

TO-BE

장기 고점 봉수: 50

단기 고점 봉수: 10

SMA를 이용해 추세 필터링

실시간 가격 기준 청산

트레일링 %: 0.006%

 

Pinescript code

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jaryeonge

//@version=5
strategy("NQ60 long and high", overlay=true)

TRAIL_X = 0.9960

global_highest = ta.highest(close, 50)
global_lowest = ta.lowest(close, 150)

local_highest = ta.highest(close, 10)
local_lowest = ta.lowest(close, 50)

trail_line = local_highest * TRAIL_X

sma1 = ta.sma(close, 5)
sma2 = ta.sma(close, 13)
sma3 = ta.sma(close, 30)
sma4 = ta.sma(close, 80)
sma5 = ta.sma(close, 300)

plot(global_highest, color=color.green)
plot(global_lowest, color=color.black)
plot(local_highest, color=color.blue)
plot(local_lowest, color=color.purple)
plot(trail_line, color = color.red)

longCondition = close >= global_highest and local_lowest > global_lowest and sma1 > sma2 and sma2 > sma3 and sma3 > sma4 and close > sma5
longClose = close <= trail_line

if (longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long)

strategy.exit("long", stop = trail_line)

 

Chart 예시

 

전략 테스팅 결과

AS-IS

 

TO-BE

 

승률, 수익 팩터, 최대 손실폭, 순익 등등 모든 수치가 개선 된 것을 볼 수 있다. 기본적인 추세 필터링은 아무래도 중요하다는 것을 다시 한 번 느낀다.