Chapter 1-2: 트레이딩 시스템 구축하기 - 추세 정의

Problem 2: Determine the trend

"trend(추세)"라는 말을 사용하기 위해서는 반드시 time period가 정해져야 한다. 일봉, 주봉, 월봉 등등 각각마다 추세를 찾을 수 있다. 먼저 추세를 찾고 그 방향성을 결정하게 되면 최적의 진입 포인트를 찾을 준비가 됐다고 볼 수 있다. 여기서 간단하지만 가장 중요한 질문이 있다. 시장이 upstream(상승추세)로 움직이는가 downstream(하락추세)로 움직이는가 아니면 sideways(횡보)로 움직이는가? 추세를 정의하는 기술적 지표는 너무나도 많이 있고, 심지어 재무데이터로도 정할 수도 있다.

 

Tools trend detection

가장 먼저 간단한 지표인 simple moving averages(단순이동평균선)으로 추세를 찾아보자. 예를 들어 3일 이동평균선이 12일 이동평균선 위에 있다면 상승추세라고 할 수 있다. 반대로 3일 이동평균선이 12일 이동평균선보다 아래에 있다면 하락추세라고 할 수 있다. 그렇지만 두개의 단순이동평균선만 가지고는 횡보를 정의 할 수 없다. 횡보를 정의하기 위해서는 두 개 이상의 이동평균선이 필요하다. 예를 들어, 4-9-18의 이동평균선 조합으로 4 < 9 and 9 > 18 일때 혹은 4 > 9 and 9 < 18 일 때 횡보라고 정의할 수 있다. 이동평균선 외에도 trend line, linear regression, the SAR 등등을 가지고 추세를 정의할 수 있다. 가장 좋은 방법은 여러개의 지표 모두가 동일하게 방향성을 제시하는 시점을 찾는 것이다.

 

Let this be a

어떤 트레이더들은 추세를 정의하기 위해 각각에 상품에 완벽하게 들어맞는 매우 특별한 지표들을 찾으려고 하고 이를 사용한다. 저자의 의견은 추세를 정의하는 기술적 분석은 간단하고 편리해야 한다라고 한다.(나 또한 이에 동의하며 더 나아가서 진입과 청산 시점도 최대한 심플한 몇개의 조합으로 정해야 한다고 생각한다.) 주관적이거나 모호하게 해석될 여지가 있는 지표들을 소개하지 않을 것이고 이해하기 쉬운 것들을 위주로 소개할 것이다. 복잡한 기술적 지표를 사용하기 보다는 시스템을 여러 기능적 요소들(functional elements)로 나누고 간단한 지표들을 사용할 것이다.

 

먼저 시장의 추세를 결정하고 나면 시스템은 추세추종하는 전략을 사용할 것이다. 만약 상승추세인 경우에는 롱 포지션을, 하락추세인 경우에는 숏 포지션을 사용하는 전략을 취하는 것이다. 저자는 역추세 전략은 횡보에서 지속적으로 요동치고(constant twitcing), 추세가 길어질수록 성공할 희망조차 없기에 추천하지 않는다고 한다.