Introduction: 자신만의 트레이딩 시스템을 만들어라!

It is better to dare mighty things, to achieve glorious triumphs, even though interspersed with failure than to rank with the weak in sprit, who can not enjoy any of the soul, nor suffer much, because the live in the gray twilight, where no wins neither victory nor defeat.
- Theodore Roosevelt, 1899

 

위대한 일을 감히 도전하여 영광스러운 승리를 이루는 것이, 비록 실패가 섞여 있을지라도, 영혼이 약한 자들과 어울리는 것보다 낫다. 그들은 아무런 기쁨도, 큰 고통도 느끼지 못한다. 왜냐하면 그들은 승리도 패배도 없는 어두운 황혼 속에서 살아가기 때문이다.

 

Computer Analysis of Futures Market Introduction에 가장 처음으로 나오는 미국 전 대통령, 시어도어 루즈벨트의 말이다. 이 책을 처음 읽을 때, 해당 문구를 서문에 제시하면서 나의 마음을 바로 사로잡았다. 주제도 마음에 드는데 인용 문구까지... 물론 그 이후에 나오는 내용들이 나의 투자 철학과 시스템과 너무나도 잘 맞아 뒤로 갈 수록 더 놀라긴했다 ㅎㅎ 이 글을 읽는 모든 분들은 꼭 남들이 우러러 보는 위대한 일이 아니더라도 자신만의 훌륭한 여정을 향해 도전하길 바라며 글을 써본다.

 

(이 포스팅은 아래 책을 번역한 내용입니다.)

2024.10.02 - [Idea/Computer Analysis of Futures Market] - Paper 소개: Computer analysis of the futures market

 

The use of personal computers

가장 먼저 이 책에서 소개하는 부분은 바로 책의 목적이다. 원문을 그대로 인용하면, 

The purpose of this book - to help the reader in the use of the personal computer and analytical software to make trading decisions in the futures markets.

한 마디로, 컴퓨터를 활용한 선물 트레이딩에 도움을 주고자 하는 것이 이 책의 방향성이다.

 

컴퓨터를 활용하는 것이 선물 트레이딩의 전제는 아니지만, 매우 유용한 '툴'이 될 수 있다. 특히 high-frequency trading을 추구하는 트레이더에게는 거의 필수적이며, 기술이 빠르게 발전하고 있는 요즘 시대에서는 매우 저렴하고, 빠르게 그리고 쉽게 이용할 수 있다. 특히 하루종일 차트를 보고 있을 수 없는 필자와 같은 직장인들이라면 매우매우 강력하게 컴퓨터를 사용하길 추천한다.

 

또 다른 장점으로는 무궁무진한 데이터를 분석하고 활용할 수 있다. 데이터들은 잘만 분석하면 새로운 관점의 인사이트를 전달해주며 만약 컴퓨터를 이용한다면 클릭 몇 번으로 몇 초전에 일어났던 실시간 트레이딩 결과들을 디테일하게 살펴볼 수 있다. 우리는 이 것을 평탄화하고(flatten), 가속하고(accelerate), 증강하고(enhance), 압축하고(compress), 왜곡하고(distort), 움직이고(move), 쌓고(stack), 저장하고(store), 삭제(delete)할 수 있다.

 

Building your own system

이 책의 가장 첫번 째 챕터는 바로 "시스템을 만드는 것"이다. 시스템을 구축할 수 있는 가장 최소한의 것들을 소개하면서 당신이 원하는 자신만의 시스템을 만들 수 있게 해줄 것이다. 시스템 트레이딩의 기저의 있는 것들을 놓치지 말길 바라며 노력할 것이다. 가장 훌륭한 시스템은 언제나 자신의 힘으로 만드는 것이며, 이 과정을 시작하기 전 반드시 자신에게 솔직하길 바란다. 당신의 마음을 편하게 해주는 것을 아는 사람은 당신밖에 없다. 그런 의미에서 다음과 같은 질문을 자신에게 해보길 바란다.

 

- 시장의 모든 변동성을 쫓아가길 바라는가? 아니면 장기적인 관점에서 트레이딩하는 것을 선호하는가?

- 내일의 전략을 위해 매일 얼마나 많은 시간을 사용할 수 있는가?

- 잘못된 결정을 내렸을 때 얼마나 많은 손실을 감당할 수 있는가?

- 짧은 주기의 트레이딩에서 나오는 스트레스를 견딜 수 있는가? 아니면 한 발 물러나서 장기적인 관점에서 시장을 보는 것이 편한가?

- 만약 짧은 주기의 트레이딩을 원한다면 다른 누군가가 당신의 트레이딩을 맡을 수 있는 지? 아니면 그와의 갈등 때문에 거래의 치명적인 영향을 끼칠 지?

 

Trading - this is not easy

확신컨데, 당신은 선물을 통해 탄탄하게 돈을 벌 수 있다. 다만 그것이 쉽다고 생각하지 말아라. 많은 통계자료가 트레이딩을 하는 다수의 사람들은 실패하는 것을 말해주고 있다. 성공적인 트레이더들은 많은 시간을 들였음을 명심하고 이 없이는 성공할 수 없다.

 

Finding the right tools

후술할 "Technical Studies" 챕터에서 다양한 인디케이터와 툴을 소개해줄 것이다. 명백하게도, 만약 집을 짓는다면 적절한 도구들을 이용하고 그것들이 무엇인 지 정확하게 알아야한다. 만약 네일아트를 톱으로 하려고 한다면 당연하게도 톱이 아무런 쓸모가 없다는 것을 알 것이다. 비슷하게 시장이 강한 추세를 형성할 때, 스토캐스틱 오실레이터를 진입과 청산의 시그널로 사용하려고 한다면 그것이 필요없는 인디케이터라는 것을 알아채야 한다. 경고하건데, 많은 테크니컬 인디케이터들을 명확히 알고 사용하길 바란다.

 

We do not know everything

시장의 방향이 어떻게 향할 지에 대한 근본적인 원리는 알 수 없다. 저자는(나 또한 마찬가지로) 선물 가격은 정확하게 예측할 수 없다고 믿으며, 어떤 특정한 포인트에서 가격의 방향이 전환될 지는 알 수가 없다. 우리가 믿는 것은 시장의 추세를 포착하고 이를 빠르게 이익으로 전환할 수 있을 때 막대한 이익을 얻을 수 있다는 것이다. 기술적 분석이란 것은 가능한 빠르게 (asap) 추세의 강세를 발견하고 측정하는 것이다. 트레이딩의 목적은 긴밀하게 현재의 가격을 모니터링하는 것이지 미래의 특정한 가격을 예측하는 것이 아니다.

 

The real purpose - to make money

선물 트레이딩은 종종 게임으로 여겨지는 경우가 있다. 다만 절대 잊지 말아햐 할 것은 이 게임의 승리는 돈을 얼마나 벌었는 가로 판가름난다. 엘리엇 파동 패턴을 정확히 인지하고, 마지막 가격의 사이클을 발견한다고 해서 이기는 것이 아니다. 이 "운"(luck)이 수익을 가져다 주는 것이 아니다! 선물 트레이딩의 접근법들은 좋고 나쁨이 없다. 특정한 인디케이터에 매몰되지 말아라.

 

이 책에서는 서론부터 너무나도 많은 영감을 주고 있다. 시스템 선물 트레이딩을 시작하려는 사람 혹은 이미 하고 있는 사람들도 오늘 포스팅한 내용을 많이 귀 기울였으면 좋겠다. 다음 포스팅에서는 어떻게 시스템을 만들어야하는 지 소개해볼 예정이다.